Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, но не обязательно! Есть еще такие моменты, как транзит. Я получал визу в Италию в России, ехал на автомобиле через Белоруссию, в Польщу, потом уже по Евросоюзу передвигался. По факту, до Италии так и не доехал(планы поменялись). Так же, часто бывали случаи, когда оформлял визу например в Венгрию, прилетал в Италию/Францию, далее путешествовал по Евросоюзу, а из Венгрии вылетал. Ни один пограничник(ни на выезде, ни на въезде) не спрашивал почему я прилетел ни туда. По факту, у Вас шенген, по которому Вы можете безпрепятственно передвигаться по территории Евросоюза.
Да, иногда страны отслеживают Ваше прибывание в той стране, которая выдала визу(могут например в отель позвонить и спросить останавливались Вы там или нет) и если при такой проверке не найдут подтверждение того, что Вы были в этой стране, могут при следующей подаче документов отказать(что реже) или выдать только на срок поездки.
Так что, самое главное, что бы Вы все таки прибыли в ту страну, которая Вам выдала визу, а как Вы туда будете добираться и из какой страны въедете - никого не волнует.